Portefeuille systématique CAC 40 — allocation mensuelle

① Coordonnées
② Vérification
③ Paiement
Allocation systématique momentum sectoriel
Couverture or décorrélée (~50%)
100% long — ni vente à découvert ni SRD
Rééquilibrage mensuel — 1 décision/mois
Compatible CTO (intégral) ou PEA (poche actions)
Notification Telegram + email mensuel
Performance backtestée — 131 mois (2015→2026), validée walk-forward
1,37
Ratio de Sharpe
+13,6%/an
Performance annualisée
−12,8%
Perte maximale (MaxDD)
×4,0
Capital (20k→80k €)
2,86
Profit factor
63%
Mois positifs
100% long — aucun SRD nécessaire

La stratégie n'utilise ni vente à découvert ni SRD. Elle s'exécute sur un CTO (portefeuille intégral, couverture or comprise) ou sur un PEA (poche actions uniquement, sans la couverture or).

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