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- Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.
- Le trading comporte un risque de perte en capital.
- L'utilisateur reste seul responsable de ses décisions.
Predictascan : Allocation systématique en actions européennes (PEA)
Performance simulée Backtest
Predictascan est un service français qui publie chaque mois un portefeuille systématique d'actions européennes éligibles au PEA, complété d'une poche d'or de couverture. La sélection repose sur le momentum sectoriel : les secteurs sont classés par leur tendance de fond, puis les valeurs les plus porteuses des secteurs retenus sont pondérées selon la parité de risque. Le portefeuille est rebalancé une fois par mois, sans réaction à l'actualité au jour le jour. Le système calcule et propose ; l'utilisateur décide et passe ses ordres lui-même : aucune exécution automatique. Le moteur de décision est déterministe, figé et horodaté par un tiers indépendant (procédé RFC-3161) depuis le 12 juin 2026, et la stratégie est suivie en performance réelle depuis le 6 juin 2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Deux façons de commencer
Jugez sur pièces avant de payer : chaque allocation mensuelle est horodatée avant le début du mois, donc vérifiable a posteriori.
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Aucun engagement, aucun renouvellement automatique. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
🔥 Une stratégie qui fait presque 2× mieux ...
...que des services de portefeuille similaires, parfois 4× plus onéreux.
Comparatif backtest 2015-2026 sur données simulées • Performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Comment ça marche : 4 étapes, une fois par mois
Chaque mois, le portefeuille cible est reconstruit par un processus systématique, sans intervention discrétionnaire. Le même enchaînement est appliqué à chaque rebalancement : du classement des secteurs jusqu’à l’allocation finale. Tous les paramètres sont calibrés sur plus de 10 ans de données historiques et validés en walk-forward (hors-échantillon) pour éviter le sur-ajustement.
Sélection des plus porteurs
Univers entier réévalué chaque mois
Filtre de liquidité
Plafond par position (anti-concentration)
Or ajouté en couverture décorrélée
Aucune poche ne domine
Vous validez et exécutez
Aucun ordre automatique
| Ce que le moteur FAIT | Ce qu'il NE FAIT PAS |
|---|---|
| ✅ Sélectionne les secteurs en momentum | |
| ✅ Répartit le risque (risk-parity) | ❌ Aucune liste de titres « préférés » |
| ✅ Ajoute l'or en couverture décorrélée | ❌ Ne réagit à aucune actualité, voie écartée après analyse de 156 millions d'évènements (moteurs V1 à V13) ! |
| ✅ Rebalance une fois par mois | ❌ Pas de scalp, pas de TP/SL serré |
| ✅ Vise un Sharpe robuste, MaxDD contenu |
Méthode validée en walk-forward sur plus de 10 ans (5 sous-périodes sur 6 avec un Sharpe > 1). Limite assumée et affichée : les retournements de régime rapides (type 2021-2022) restent le point faible. Toutes les décisions reposent uniquement sur des données disponibles à l'instant t (anti look-ahead strict), frais inclus. Aucun ordre n'est exécuté automatiquement : vous restez maître de chaque décision.
Ce que vous recevez
Allocation mensuelle
Chaque mois, la liste des positions cibles : secteurs retenus, titres sélectionnés, poids de chaque ligne (en % du portefeuille), part d’or de couverture, et les ordres d’ajustement à passer par rapport au mois précédent.
Secteurs Titres & poids Part d’or Ordres à passer
Via Telegram et newsletter email mensuelle
« Portefeuille »
Le portefeuille modèle à l'échelle de votre capital : valeur, P&L, performance du mois et annualisée, MaxDD, volatilité, poids par position, courbe d’évolution et calendrier des portefeuilles passés. Vous pouvez aussi y ajouter vos propres positions.
À votre échelle KPIs & courbes Calendrier mensuel Performance
Pourquoi notre moteur est bon intrinsèquement ?
Notre pierre angulaire : le refus absolu du curve fitting.
Le curve fitting (ou sur-ajustement) consiste à calibrer un algorithme pour qu'il « explique » au mieux les données passées, en atténuant le poids des évènements qui ont mal performé. Résultat : des courbes historiques flatteuses… Mais futur totalement faussé !
Pourquoi ? Un évènement A survenu en 2018 n'aura pas les mêmes répercussions sur les marchés s'il se reproduit demain. Les contextes changent, les valorisations changent, les anticipations changent. S'adapter au passé, c'est devenir aveugle sur l'avenir.
Une méthode très rigoureuse :
➀ Observation sectorielle complète
Classement mensuel des 17 sous-secteurs et de l'ensemble des titres de l'univers éligible. Aucun secteur n'est exclu a priori : seul le signal décide.
➁ Sélection par momentum
Dans chaque secteur retenu, analyse des courbes de performance de tous les titres. Les valeurs les plus portées par la tendance sont sélectionnées, sans jugement discrétionnaire.
➂ Risk parity
L'allocation est pondérée par l'inverse de la volatilité de chaque actif. Chaque poche contribue à parts égales au risque global du portefeuille : aucune position ne domine, même en cas de choc localisé.
➃ 50 % d'or en couverture
L'or est quasi décorrélé des marchés actions. L'allouer à hauteur de la moitié du portefeuille amortit les drawdowns massifs et stabilise l'ensemble lors des crises, sans sacrifier le rendement de long terme.
Transparence totale
| Engagement | Détail |
|---|---|
| ✅ Données vérifiables | Tous les événements, scores et résultats sont consultables en ligne |
| ✅ Paiement sécurisé | Via PayPal : vos coordonnées bancaires ne transitent jamais par notre système |
| ✅ Sans renouvellement | Paiement unique de 120€/an : aucun prélèvement récurrent |
| ✅ Vous décidez | Le système analyse et calcule. Vous validez et exécutez. |
| ✅ Allocation mensuelle | Une liste de positions cibles par mois : secteurs, titres, poids et part d’or de couverture |
| ✅ Méthode validée walk-forward | Stratégie testée sur plus de 10 ans, hors-échantillon, frais inclus, anti look-ahead strict |
| ✅ Limites affichées | Le point faible (retournements de régime rapides) est documenté, pas masqué |
| ✅ Portefeuille à votre échelle | « Portefeuille » : le portefeuille modèle converti à l'échelle de votre capital : KPIs, courbes et historique mensuel |
| 🔐 Moteur scellé & horodaté | Code et données scellés (SHA-256) et horodatés par un tiers indépendant (RFC-3161) : impossible de réécrire l’historique. Vérifiez vous-même → |
L’allocation est simulée en paper trading. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’allocation fournie est une analyse et non un conseil en investissement au sens de la directive MiFID II. Le trading comporte des risques de perte en capital. Vous êtes seul responsable de vos décisions d’investissement.
🔐 Intégrité RFC3161 moteur scellé & horodaté par tiers indépendant
La page Intégrité rassemble les preuves techniques de Predictascan : le moteur de décision et son jeu de données d'entrée sont figés par empreinte cryptographique (SHA-256) puis horodatés par un tiers de confiance indépendant selon le standard RFC-3161, le 12 juin 2026. Ce scellement rend toute réoptimisation a posteriori détectable : la stratégie était entièrement définie avant le début du suivi en conditions réelles et ne peut plus être ajustée pour embellir son passé, à la différence d'un simple backtest, toujours modifiable après coup. Chaque allocation mensuelle est en outre horodatée avant le début du mois qu'elle concerne, puis révélée ensuite, ce qui la rend vérifiable a posteriori par n'importe qui. Les certificats d'horodatage et la procédure de vérification indépendante sont publics et consultables sur cette page. Ce dispositif atteste l'antériorité et l'intégrité des décisions ; il ne constitue pas une garantie de performance future.
01 Pourquoi scellons-nous notre moteur ?
Le problème de fond de notre secteur : n'importe quel service peut afficher une courbe de performance flatteuse. Rien, techniquement, n'empêche un éditeur de retoucher son algorithme après coup, de régénérer un historique devenu plus présentable, d'effacer discrètement les mois perdants, ou de présenter aujourd'hui un « historique » fabriqué hier. L'abonné n'a aucun moyen de faire la différence entre un système honnête et un système maquillé : les deux affichent exactement les mêmes belles courbes.
Notre réponse : nous nous lions les mains, publiquement et cryptographiquement. Le moteur de décision, sa configuration et ses données historiques sont réduits à des empreintes SHA-256, et ces empreintes sont horodatées par une autorité indépendante (RFC-3161) que nous ne contrôlons pas. Conséquence mécanique : il nous est devenu impossible de réécrire notre propre histoire : toute retouche du moteur ou de l'historique serait immédiatement détectable par n'importe qui, avec des outils standards et gratuits.
Pourquoi un nombre infime de services le fait :
- C'est exigeant techniquement : sceller un moteur ne sert à rien s'il n'est pas rigoureusement déterministe (mêmes entrées ⇒ mêmes sorties) avec des données immuables et auditées. La plupart des services n'ont tout simplement pas cette infrastructure.
- C'est un engagement irréversible : une fois scellé, plus de marche arrière : une mauvaise passe ne pourra jamais être « lissée » rétroactivement. Beaucoup préfèrent garder cette porte de sortie. Nous l'avons fermée volontairement.
- L'opacité est un modèle économique : une partie du secteur vit précisément de résultats invérifiables et de sélection après coup. Le scellement est leur pire ennemi, c'est exactement pour cela que nous en avons fait notre standard.
Pourquoi c'est capital pour vous, abonné : ce que vous achetez, ce n'est pas une promesse de performance : personne ne peut honnêtement vous la garantir. C'est la certitude que le portefeuille que vous recevez chaque mois sort du moteur annoncé, celui qui existait avant les résultats, et non d'une version réajustée discrètement la veille. Le scellement transforme la relation : vous n'avez plus à nous croire, vous pouvez nous vérifier.
02 Engagements de méthode (cahier des charges)
- Déterminisme total : mêmes entrées (code, configuration, données) ⇒ mêmes sorties, à chaque exécution. Aucun aléa caché. C'est ce qui rend chaque résultat re-calculable par un tiers.
- Anti-look-ahead strict : chaque décision mensuelle n'utilise que des données antérieures à la date de décision. Les biais découverts en développement sont documentés et corrigés, jamais masqués.
- Données immuables et hygiène contrôlée : dédoublonnage systématique, détection de trous et d'aberrations avant toute lecture par le moteur.
- L'affichage = l'algorithme : le portefeuille présenté est la sortie exacte du moteur. Pas de filtre caché, pas de retouche manuelle.
- Pas de sélection des résultats : les portefeuilles sont publiés intégralement, positions gagnantes ET perdantes incluses.
- Backtest ≠ preuve de performance : un backtest est rétrospectif par nature : validation méthodologique, jamais promesse. La preuve réelle est le track record forward : des portefeuilles émis, scellés à l'émission, puis confrontés au marché.
- Scellement versionné : toute évolution du moteur produit un nouveau sceau horodaté ; les sceaux antérieurs sont conservés à vie. La chaîne des sceaux EST l'historique auditable du système.
03 Ce que ces preuves démontrent, et ne démontrent pas
✔ Démontré : intégrité (le moteur n'a pas été modifié depuis le sceau), antériorité (il existait avant les résultats qu'il produira), reproductibilité (un tiers peut rejouer les calculs et obtenir les mêmes chiffres), traçabilité (toute évolution = nouveau sceau versionné).
✘ Non démontré, et nous le disons clairement : la performance future. Un backtest, même scellé, reste rétrospectif. La seule preuve de performance recevable est le track record forward : des portefeuilles émis et scellés avant que le marché ne tranche, publiés intégralement, mois après mois, à partir de juillet 2026. Cette page s'enrichira de chaque sceau mensuel.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce service fournit de l'information et des outils d'analyse ; il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
04 Les preuves cryptographiques & la vérification
Les sceaux cryptographiques
Sceau MOTEUR : code & configuration
14 fichiers : la totalité du moteur de décision et ses configurations. Empreinte SHA-256 globale (v3) :
v3 du 12/06 (décisions strictement inchangées 130/130 mois), sceaux v1/v2 conservés (chaîne versionnée, cf README et changelog).
Sceau DONNÉES : historique de prix
Snapshot exact des données consommées : 1 107 443 barres quotidiennes (12 ans, 279 instruments) + série or en euros. Empreinte globale :
Horodatage TSA : 11 juin 2026, 23:39:06 GMT
Série du jeton : 0x058EAA5F · Autorité : freetsa.org
Ce que ces sceaux garantissent : le moteur et ses données existaient sous cette forme exacte au 12 juin 2026. L'horodatage est signé par un tiers indépendant : nous ne pouvons pas l'antidater, même si nous le voulions.
Chaîne des sceaux moteur : historique complet
Chaque évolution du moteur produit un NOUVEAU sceau ; les jetons antérieurs sont conservés à vie. Cette chaîne est l'audit trail du système : elle prouve quand chaque version a existé et pourquoi elle a changé.
| Sceau | Horodatage TSA | Empreinte | Sériel | Motif | Jeton |
|---|---|---|---|---|---|
| v3 courante | 12/06/2026 14:42 GMT | 21a75f160f32… | 0x05939889 | Correctif d'arrondi « actions entières » (suivi interne fractionnel, arrondi en une étape à l'affichage). Décisions de stratégie inchangées, non-régression 130/130 mois. | .tsr 👁️ |
| v2 | 12/06/2026 11:05 GMT | a6d6e691200d… | 0x05926916 | Options abonné « actions entières » (brokers sans fractionné) et « portefeuille compact ». Décisions inchangées, non-régression 130/130 mois. | .tsr 👁️ |
| v1 | 11/06/2026 23:20 GMT | 75fb79e64033… | 0x058E8D68 | Scellement initial du moteur V19, préalable au démarrage du track record forward (juillet 2026). | .tsr 👁️ |
Le détail technique de chaque version est documenté dans le changelog du README de scellement. Chaque jeton se vérifie avec la commande openssl de la section « Vérification indépendante » (en remplaçant le nom du fichier .tsr). Attention : seul le jeton de la version COURANTE correspond au v19_engine.json actuel ; les jetons historiques attestent les versions passées du même fichier.
Sceaux mensuels d'émission : le track record forward Réel scellé · dès 07/2026
Chaque fin de mois, 30 minutes après le rebalancement, les portefeuilles émis sont automatiquement notariés : empreinte SHA-256 du document d'émission (allocation du mois + empreintes anonymisées de chaque portefeuille abonné) + horodatage RFC-3161. Chaque prédiction est ainsi prouvée antérieure à son résultat : c'est cette chaîne, mois après mois, qui constitue le track record vérifiable.
05 Vérification en direct
Recalcule maintenant les empreintes du code en production et les compare aux sceaux.
Honnêteté oblige : cette vérification est exécutée par notre propre serveur : elle vous renseigne, mais elle vous demande de nous croire. La preuve qui ne demande aucune confiance est la vérification indépendante ci-dessous chapitre 6.
06 Vérification indépendante (sans nous faire confiance)
Téléchargez les artefacts publics puis contrôlez vous-même, sur votre machine, avec openssl (présent sur Linux, macOS, et Windows via Git) :
# 1. Le jeton d'horodatage est-il authentique et porte-t-il sur ce fichier exact ? openssl ts -verify -data v19_engine.json -in v19_engine_v3_20260612.tsr -CAfile freetsa_cacert.pem # → "Verification: OK" = ce fichier existait, à l'octet près, au moment signé # 2. Quand a-t-il été scellé, et par qui ? openssl ts -reply -in v19_engine_v3_20260612.tsr -text # → "Time stamp: Jun 12 14:42:10 2026 GMT", signé par la TSA, infalsifiable # 3. Même contrôle pour le sceau des données : openssl ts -verify -data v19_dataset_20260612.json -in v19_dataset_20260612.tsr -CAfile freetsa_cacert.pem
Affiche le contenu décodé du jeton d’horodatage (date signée, empreinte scellée, numéro de série et autorité) directement dans cette page. Le décodage est fait par notre serveur (confort de lecture) : la preuve qui ne demande aucune confiance reste la commande openssl ci-dessus.
Evènements
| Ticker | Nom | Predicta /18m | Signal Mom 12-1 | Prix | Var. % | Secteur | Sous-secteurs | Vol. moy. 20j | 📊 |
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| ⋮ | Nom | Type | Progression | Créée | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
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● Logo PREDICTA . SCANNER + encadrement dore
● Titre, salutation personnalisee avec le prenom
● Liste des services inclus dans l'abonnement
● Commandes utiles (/help, /status, /last...)
● Avertissement legal + footer PREDICTASCAN v1.1
Lexique
01Indices & marché ▸
PREDICTA suit ~30 indices et facteurs macro comme toile de fond du marché. Le moteur V19 décide, lui, par le seul momentum sectoriel mensuel : ces repères éclairent le contexte, ils ne déclenchent pas d'ordre au jour le jour.
- CAC 40 (^FCHI) : indice phare de la place de Paris et référence de comparaison du portefeuille.
- S&P 500 (^GSPC) : driver mondial n°1 ; un repli de Wall Street la veille pèse fortement sur la séance européenne du lendemain.
- NASDAQ 100 (^NDX) : driver tech ; pilote la tech européenne (Capgemini, STMicro, Dassault Systèmes).
- DAX 40 (^GDAXI) : cycle industriel européen (auto, chimie, export).
- Euro Stoxx 50 : référence eurozone ; définit le régime de marché (EMA 20/50/200).
- Hang Seng (^HSI) : proxy Asie / consommation chinoise, un repère clé pour le luxe français (LVMH, Hermès, Kering).
02Volatilité & stress ▸
- VIX (^VIX) : « indice de la peur » américain. <15 calme, 20-28 tension, >28 stress : baromètre du climat de marché.
- VSTOXX (V2X) : équivalent européen du VIX. Croisé avec le VIX, il révèle une divergence USA/Europe (stress localisé eurozone).
- Skew (^SKEW) : probabilité de « black swan ». VIX bas + Skew haut = calme trompeur masquant un risque de queue extrême.
03Devises & taux ▸
- EUR/USD : un EUR fort pénalise les exportateurs (Airbus, Sanofi, LVMH). Sert aussi à la conversion en € des actifs cotés USD (or, pétrole, crypto).
- Dollar Index (DXY) : force du dollar contre 6 devises ; baromètre risk-on / risk-off mondial.
- Taux US 10 & 2 ans : un 10Y > 4% favorise les banques et pénalise la croissance. L'inversion (2Y > 10Y) précède historiquement les récessions.
04Matières premières ▸
- Or (GC=F) : refuge ultime, position structurelle. La couverture en or stabilise le drawdown (~25% sans or → ~13% avec).
- Argent (SI=F) : cousin volatil, lié au cycle industriel ; couverture secondaire, non activée par défaut.
- Pétrole Brent / WTI : pricer n°1 de l'inflation ; + Total, Engie / − ArcelorMittal, Saint-Gobain.
- Cuivre (HG=F) : « Dr. Copper », santé économique mondiale ; bonus industrie (Schneider, Nexans).
- Gaz (NG=F / TTF) : secteurs énergivores européens (Air Liquide, ArcelorMittal).
- Agro & softs (blé, café, cacao, coton) : sensibilité Danone, Carrefour, Pernod Ricard, et le luxe (coton).
- Bitcoin (BTC-USD) : proxy de l'appétit pour le risque des investisseurs.
05Secteurs ▸
V19 n'utilise pas la dichotomie cyclique / défensif figée. Chaque mois, les 17 sous-secteurs sont classés par momentum et le capital va aux meilleurs du moment.
- Momentum sectoriel : signal n°1 du moteur : perf relative 12 mois (skip 1), validée depuis Jegadeesh & Titman (1993).
- Rotation sectorielle : le portefeuille suit la rotation réelle (trend-following), il ne la prédit pas.
- 17 sous-secteurs : Banques, Assurance, Immobilier, Luxe, Auto, Aéro & Défense, Semi-conducteurs, Logiciels/IT, Santé/Pharma, Biotech, Télécoms, Utilities, Énergie, Pétrole & Gaz, Matériaux, Distribution, Agro & Boissons.
- Cyclique / défensif : étiquettes informatives, jamais utilisées en décision (Utilities 2022 : −15% en plein régime « défensif »).
- Sensibilité multi-facteurs : les corrélations entre secteurs et facteurs externes (CAC, Brent, EUR/USD...) éclairent l'analyse ; l'allocation mensuelle reste décidée par le seul momentum sectoriel.
06Indicateurs techniques ▸
- RSI (14j) : surachat >70 / survente <30 ; indicateur de contexte, non décisionnel dans V19 (momentum mensuel).
- MACD : croisement de momentum ; indicateur de confirmation de tendance.
- Stochastique : oscillateur plus réactif que le RSI ; repère de contexte de marché.
- SMA : moyenne simple ; position « saine » si prix > SMA(50) et SMA(50) > SMA(200).
- EMA : pondérée, plus réactive ; définit le régime CAC40 (BULL / BEAR / RANGE) via EMA 20/50/200.
- Golden / Death Cross : SMA(50) × SMA(200) ; V19 lui préfère le momentum 12−1 (plus réactif).
07Volatilité & volume ▸
- ATR (14j) : volatilité absolue d'un titre ; sert à normaliser le sizing entre tickers (V19 = SL catastrophe fixe −25%, pas de TP/SL serré).
- Bandes de Bollinger : SMA(20) ± 2σ ; un « squeeze » suivi d'un breakout = entrée anticipée sur tendance qui démarre.
- Volume & volume anormal : filtre de liquidité par valeur ; les volumes anormaux signalent une rotation institutionnelle silencieuse.
- OBV : volumes signés ; divergence prix/volume = accumulation ou distribution discrète.
08Performance & risque ▸
- Bêta (β) : sensibilité d'un titre à un facteur ; coeur de l'analyse de sensibilité (bêta dynamique sur 12 facteurs).
- Sharpe Ratio : qualité du rendement (rendement / volatilité) ; V19 à 1,37 sur 11 ans (excellent).
- Drawdown & MaxDD : pire perte depuis un plus haut ; KPI permanent du portefeuille et référence de tolérance.
- CAGR : taux de croissance annuel composé ; KPI « Perf %/an ».
- Volatilité annualisée : oscillation totale du portefeuille, comparée au CAC40 (~15%/an).
09Gestion des ordres ▸
V19 est une allocation sectorielle momentum à rebalance mensuel, ni Take-Profit serré, ni Stop-Loss réactif. On laisse courir les tendances mensuelles.
- Stop-Loss : seul garde-fou : un SL « catastrophe » à −25% du PRU, très éloigné, réservé aux effondrements (faillite, fraude).
- Take-Profit : aucun TP serré ; la prise de bénéfice est automatique au prochain rebalance mensuel.
- Ratio R/R : non utilisé (ni TP ni SL serré) ; le risque est maîtrisé par diversification + pondération momentum.
10Gestion du capital ▸
- Risque maîtrisé par la structure : pas de risque calibré trade par trade ni de stop serré ; il est borné par l'allocation elle-même : poche or fixée à 50% (couverture décorrélée), actions réparties sur les 5 secteurs porteurs, chaque position action plafonnée à 4-12% selon le capital.
- Sizing fractionnel :
Sizing = (poids cible × capital) ÷ prix. Le poids vient de l'allocation sectorielle momentum ; converti à votre échelle dans « Portefeuille ». - Horizon : ~30 jours (cycle mensuel) ; une position est reconduite tant qu'elle reste dans le top momentum. Pas de notion d'« Expired ».
- Frais : courtage (min 0,99€ ou 0,1%), TTF 0,3% (actions FR > 1 Md), spread 0,05%.
11 🏧 Macroéconomie ▸
- BCE : fixe les taux directeurs de la zone euro ; une hausse pénalise les entreprises endettées et les secteurs sensibles au crédit.
- Taux directeur (MRO / DFR) : taux de refinancement / dépôt ; une baisse est un signal dovish (favorable aux actions).
- Inflation (HICP / IPC) : cible BCE ~2% ; au-delà de 4% elle force la hausse des taux et pénalise les marchés.
- OAT 10 ans / spread OAT-Bund : confiance envers la dette française ; un spread > 80 points signale un stress.
Note V19 : ces indicateurs macro sont un contexte général. Le moteur ne les utilise pas directement : le momentum mensuel des prix sectoriels les intègre déjà via les réactions de marché.
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Performance V14 : allocation structurelle
BacktestQuestions fréquentes
L'essentiel sur le fonctionnement de Predictascan, et les principes pour investir de manière responsable.
Cette FAQ répond aux questions les plus fréquentes sur Predictascan, portefeuille systématique d'actions européennes éligibles au PEA assorti d'une couverture en or. Elle explique comment les positions sont sélectionnées (momentum sectoriel, univers réévalué chaque mois sans liste figée), comment elles sont pondérées (parité de risque, plafond par position), pourquoi une part du portefeuille est allouée à l'or et à quelle fréquence le portefeuille change (rebalancement mensuel, sans réaction à l'actualité quotidienne). Elle détaille aussi le principe Trust but Verify (le système calcule et propose, vous validez et passez vos ordres vous-même), l'éligibilité PEA de l'univers actions, la méthode du backtest (walk-forward, sans biais d'anticipation ni biais du survivant) et les garanties contre le surajustement, dont le scellement du moteur par un tiers indépendant (procédé RFC-3161). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
01 Qu'est-ce que Predictascan ? ▸
Predictascan est un portefeuille systématique d'actions européennes (éligibles au PEA) assorti d'une poche d'or de couverture. La sélection repose sur le momentum sectoriel et la pondération sur la parité de risque ; le portefeuille est rebalancé une fois par mois.
02 Comment les positions sont-elles sélectionnées ? ▸
Chaque mois, les secteurs sont classés par leur tendance sur douze mois (hors mois le plus récent). Le moteur retient les secteurs les plus porteurs puis, au sein de chacun, les meilleures valeurs par la même mesure. L'univers est réévalué intégralement à chaque rebalancement, sans liste figée.
03 Qu'est-ce que la parité de risque (risk-parity) ? ▸
C'est une méthode de pondération qui répartit le risque entre les secteurs retenus plutôt que le capital : un secteur plus volatil reçoit un poids plus faible. Un plafond par position limite la concentration.
04 Pourquoi de l'or dans le portefeuille ? ▸
Une part fixe et significative est allouée à l'or comme couverture historiquement décorrélée des actions, afin d'amortir les phases de baisse des marchés. Cette poche n'est pas soumise à un stop serré.
05 À quelle fréquence le portefeuille change-t-il ? ▸
Une fois par mois. La sortie normale d'une position est le rebalancement mensuel, pas un objectif de cours. Il n'y a pas de réaction à l'actualité au jour le jour.
06 Est-ce éligible au PEA ? ▸
L'univers actions est composé d'actions européennes très majoritairement éligibles au PEA (Paris, Francfort, Milan, Madrid, Amsterdam, Bruxelles). La poche d'or de couverture, elle, n'est pas éligible au PEA.
07 Passez-vous les ordres à ma place ? ▸
Non. Selon le principe Trust but Verify, le système calcule et propose l'allocation cible ; vous validez et passez vos ordres vous-même. Il n'y a aucune exécution automatique.
08 Les performances affichées sont-elles réelles ? ▸
Oui et non. Jusqu'au 6 juin 2026, les chiffres affichés provenaient uniquement d'une simulation (backtest sur données historiques 2015-2026) ; depuis le 6 juin 2026, la stratégie est suivie en temps réel et les performances publiées à partir de cette date sont réelles, issues du portefeuille effectivement appliqué et non plus d'une rétro-simulation. Deux garanties techniques encadrent ces chiffres. D'abord, le moteur est entièrement déterministe : il ne comporte aucune part d'aléa ; à profil de risque et capital exposé identiques, et sur les mêmes données de marché, il produit toujours rigoureusement le même portefeuille. Replacé dans les conditions du 1er septembre 2020, il sélectionnerait exactement les mêmes positions, aux mêmes poids. Ensuite, le moteur de décision a été figé puis horodaté par un tiers de confiance indépendant (procédé RFC-3161) le 12 juin 2026 : cette empreinte infalsifiable atteste que la stratégie était entièrement définie avant la période de suivi réel et qu'elle ne peut plus être ré-optimisée après coup pour embellir le passé, à la différence d'un simple backtest, toujours ajustable a posteriori. En conclusion, oui : les performances sont réelles depuis le 6 juin 2026 et vérifiables par tous, car le moteur est scellé par un certificat infalsifiable depuis le 12 juin 2026 ; les preuves sont publiques et consultables sur la page Intégrité (https://predictascan.com/integrite). Dans tous les cas, les performances passées (simulées comme réelles) ne préjugent pas des performances futures, et tout investissement comporte un risque de perte en capital, y compris totale.
09 Comment le backtest a-t-il été réalisé, et est-il proche des conditions réelles ? ▸
Le backtest est une simulation de la stratégie sur l'historique de marché 2015-2026, à partir des cours réels conservés en base. La méthode retenue vise à reproduire les conditions d'un investisseur qui aurait appliqué la stratégie mois après mois, sans jamais utiliser d'information qu'il n'aurait pas eue à l'époque. Méthode walk-forward mensuelle : à la clôture de chaque mois, l'allocation cible est décidée uniquement à partir des données passées (tendance des douze derniers mois, en excluant le mois le plus récent pour éviter tout effet d'anticipation), puis on encaisse le rendement du mois suivant. Le calcul avance ainsi mois par mois, exactement comme dans la vie réelle : à aucun moment une donnée future n'entre dans une décision (absence stricte de biais d'anticipation, dit look-ahead). Univers complet et vivant : l'univers d'actions est réévalué intégralement à chaque rebalancement, sans liste figée de gagnants connus d'avance. On évite ainsi le biais du survivant, qui gonfle artificiellement les performances d'un backtest en ne retenant que les valeurs qui ont bien fini. Conditions proches du réel : des frais de transaction sont prélevés à chaque rotation du portefeuille, proportionnellement au volume réellement échangé (de l'ordre de 0,1 % du montant), la poche d'or est valorisée en euros comme le serait une exécution réelle sur le marché, un filtre de liquidité écarte les valeurs trop peu traitées, et une protection large de type stop catastrophe encadre le risque extrême. La sortie normale d'une position reste le rebalancement mensuel, pas un objectif de cours. Cohérence backtest / réel : la sélection des positions s'appuie exactement sur le même code en simulation et en suivi réel. Ce qui a été mesuré dans le passé est donc produit par le même moteur que celui qui pilote le portefeuille aujourd'hui, sans version embellie réservée à la vitrine. Robustesse : la stratégie a été éprouvée hors échantillon (out-of-sample), en validation glissante (walk-forward) et par des tests de contrôle (placebo), afin de vérifier qu'elle ne doit pas ses résultats à un simple sur-ajustement aux données passées. Les phases difficiles ne sont pas masquées (par exemple le retournement de régime de 2021-2022 est documenté). Limite assumée : un backtest reste une simulation, toujours ajustable a posteriori. C'est précisément pourquoi le moteur a été figé puis horodaté par un tiers indépendant (RFC-3161) et pourquoi la stratégie est désormais suivie en performance réelle : les preuves sont publiques sur la page Intégrité (https://predictascan.com/integrite). Les performances passées, simulées comme réelles, ne préjugent pas des performances futures ; tout investissement comporte un risque de perte en capital, y compris totale.
10 Bannissement total du curve fitting : qu'avez-vous écarté dès la conception du moteur ? ▸
Le curve fitting (sur-ajustement) est le péché capital des stratégies quantitatives : régler un modèle si finement sur le passé qu'il finit par épouser le bruit de l'historique plutôt que sa logique de fond. Un tel modèle affiche un backtest spectaculaire, puis s'effondre dès qu'il rencontre des données qu'il n'a jamais vues, car il avait mémorisé le passé au lieu de le comprendre. Nous avons banni cette pratique dès le cahier des charges du moteur, avec des règles de méthode non négociables. Peu de paramètres, fixés à l'avance : le moteur repose sur un très petit nombre de réglages, choisis pour leur logique économique et non pour maximiser le rendement affiché. Nous n'avons pas passé au crible des milliers de combinaisons pour ne retenir que celle qui embellissait la courbe, démarche typique du sur-ajustement. Validation glissante (walk-forward), jamais sur toute la période d'un coup : chaque réglage devait rester valable sur plusieurs sous-périodes indépendantes du marché, dans des régimes différents. Un paramètre qui n'était performant que sur une seule fenêtre était rejeté, même s'il gonflait la performance globale. Univers complet, jamais de liste de gagnants choisie après coup : l'ensemble des valeurs est réévalué à chaque rebalancement, sans sélection rétrospective des titres qui ont bien fini (ni cherry-picking, ni biais du survivant). Tests de contrôle (placebo) : chaque facteur devait démontrer qu'il fait mieux qu'une version neutre ou aléatoire de lui-même. Un signal qui ne battait pas son propre placebo était considéré comme du hasard habillé, et écarté. Refus d'optimiser sur le passé récent : lorsqu'un réglage semblait meilleur uniquement parce qu'il collait à une période favorable (par exemple pousser à fond une poche qui venait de sur-performer), nous l'avons refusé, car cela revient à parier que le passé récent se répétera. Preuve par l'exemple : une première approche, purement réactive à l'actualité, a précisément été abandonnée parce qu'elle ne survivait pas à ces tests : un historique flatteur mais non reproductible, symptôme classique de sur-ajustement. Le moteur retenu ne conserve que des logiques structurelles robustes, stables d'une période à l'autre. Verrou final : le moteur est déterministe (aucun aléa), strictement anti-anticipation (aucune donnée future dans une décision), puis figé et horodaté par un tiers indépendant (RFC-3161). Une fois scellé, il ne peut plus être ré-optimisé a posteriori pour faire correspondre ses réglages au passé. Les engagements de méthode et les preuves sont publics sur la page Intégrité (https://predictascan.com/integrite). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; tout investissement comporte un risque de perte en capital, y compris totale.
💡 Bien investir : les principes essentiels
01 Capital que vous pouvez perdre ▸
- N'investissez que de l'argent distinct de votre épargne de précaution (3 à 6 mois de dépenses).
- Jamais à crédit conso, jamais sur un budget destiné à un projet de vie (immobilier, retraite, études).
- Test simple : si cette somme tombe à zéro demain, ma vie quotidienne est-elle affectée ? Si oui, n'investissez pas.
- La bourse peut faire perdre la totalité du capital investi.
02 Diversifiez ▸
Ne mettez jamais tous vos oeufs dans le même panier : la diversification réduit le risque sans réduire le rendement attendu.
- Valeur / secteur : pas de portefeuille sur une seule action ; évitez la sur-exposition à un seul secteur.
- Classe d'actifs : combiner actions, une couverture (or) et du cash répartit le risque par nature : ces poches ne réagissent pas aux mêmes chocs.
- Géographie : ne pas se limiter à la France / l'Europe.
- Vraie vs fausse couverture : l'or se décorrèle des actions et amortit les chocs ; à l'inverse, or + argent ensemble restent corrélés, deux ETF du même indice = duplication, dix techs US = un seul risque.
03 Gérez le risque ▸
Le risque se pilote par la structure du portefeuille, pas valeur par valeur.
- Diversifiez sur plusieurs secteurs : aucune valeur isolée ne doit peser une part démesurée du portefeuille.
- Couverture : une poche d'or amortit les chocs actions : or et actions évoluent souvent en sens inverse.
- Protection extrême : un stop « catastrophe » large couvre les événements rares sans couper la tendance : pas de stop serré qui sort au moindre bruit.
- Discipline temporelle : les sorties suivent un rebalance planifié, jamais une réaction émotionnelle à l'actualité.
- Calibrez l'exposition à votre profil (prudent → agressif) et fixez dès le départ la perte maximale que vous acceptez.
04 Méfiez-vous du levier ▸
- Levier 5× : une baisse de 20 % efface la mise ; au-delà, perte supérieure à la mise.
- CFD, turbos, warrants, futures = experts seulement. AMF plafonne : 2× actions, 5× indices, 2× crypto.
- Débutant : évitez tout produit « levier / turbo / warrant / CFD » tant que vous n'êtes pas rentable au comptant depuis 1 an.
- 74 à 89 % des particuliers perdent sur les CFD (AMF).
05 Maîtrisez vos émotions ▸
- Erreurs émotionnelles : achat d'euphorie, vente de panique, moyennage à la baisse sans plan, trade de revanche.
- Biais cognitifs : confirmation, aversion à la perte (douleur ×2), ancrage sur le prix d'achat, excès de confiance.
- Principe : suivez votre plan écrit, pas vos émotions : sans plan avant d'entrer, vos émotions décident à votre place.
06 Comprenez les ordres ▸
- Au marché : exécution immédiate, prix possiblement différent du dernier cours.
- À cours limité : seulement à votre prix : à préférer en temps normal.
- Stop : déclenche au seuil ; ne protège pas contre les gaps.
- Spread bid/ask : coût caché, important sur les petites capitalisations.
- Gap d'ouverture : un stop ne protège pas d'une ouverture bien sous votre seuil.
07 Frais et fiscalité ▸
Frais et impôts sont des certitudes : la performance brute ne vaut rien si elle ne les couvre pas.
- Courtage à chaque transaction ; TTF 0,3 % (actions FR > 1 Md).
- Flat tax 30 % (PFU) sur les plus-values ; barème progressif parfois préférable.
- PEA : exonération après 5 ans (hors PS 17,2 %) ; PEA-PME complémentaire.
- Tenez un journal de trading précis (fiscalité + analyse de perf réelle).
08 Pas de formations payantes ▸
- Le nécessaire est gratuit : livres de référence (Graham, Lynch, Bogle) et rapports AMF.
- Méfiance : « méthodes exclusives » à 500 €+, influenceurs commissionnés, faux courtiers.
- Vérifiez votre courtier sur REGAFI avant tout dépôt.
- Réflexes AMF : regafi.fr · listes noires amf-france.org · 01 53 45 62 00.
09 Formez-vous en continu ▸
Marchés et fiscalité évoluent : la formation est un processus continu, pas une étape.
- N'achetez rien que vous ne puissiez expliquer en 2 minutes.
- Lisez les rapports financiers (CA, résultat, dette, free cash-flow) : publics et gratuits.
- Suivez les banques centrales (BCE, Fed) ; analysez vos erreurs passées dans votre journal.
10 Respectez votre horizon ▸
- Court terme (< 1 mois) : spéculation, taux d'échec élevé chez les débutants.
- Moyen terme (1-12 mois) : swing trading, discipline requise.
- Long terme (> 1 an) : statistiquement le plus rentable et le moins stressant.
- S&P 500, 1970-2020 : ~10 %/an brut ; jamais négatif sur 20 ans glissants.
- Le portefeuille PREDICTA s'inscrit sur cet horizon moyen à long terme : une décision par mois, positions tenues dans la durée, pas de spéculation intraday.
11 Avertissement légal ▸
- PREDICTASCAN n'est pas un conseiller en investissements financiers (CIF) (art. L.541-1 du Code monétaire et financier) : analyse technique automatisée, pas un conseil personnalisé.
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital, totale ou partielle.
- Avant toute décision, évaluez votre situation, votre tolérance au risque et vos objectifs ; en cas de doute, consultez un conseiller agréé AMF.
- L'utilisateur assume l'entière responsabilité de ses décisions d'investissement.
- Références : L.541-1 CMF · Règlement général AMF · MiFID II (2014/65/UE) · PRIIPs (UE) 1286/2014.
Les dangers des cryptomonnaies : ce que la courbe ne montre pas
JUIL282026Décryptages
Un marché qui vient de reprendre la moitié de ce qu'il avait donné
Le bitcoin a inscrit son plus haut historique en octobre 2025, aux environs de 126 000 dollars. Neuf mois plus tard, en juillet 2026, il évolue autour de 60 000 dollars, soit près de la moitié de sa valeur en moins, après avoir reculé onze mois sur les douze derniers. Ce n'est ni une anomalie ni un accident : depuis 2011, ce marché a connu quatre grands cycles, et chacun d'eux s'est terminé par une baisse comprise entre 75 % et 85 % entre le sommet et le creux.
Ce détail d'arithmétique est le premier danger, et le plus sous-estimé. Une baisse et la hausse qui l'efface ne sont pas symétriques. Perdre la moitié de sa mise oblige à doubler ce qui reste pour revenir au point de départ. Perdre 85 %, l'ordre de grandeur d'un cycle baissier complet sur ce marché, impose un gain de plus de 550 % simplement pour retrouver son capital initial.
Hausse nécessaire pour revenir simplement au point de départ
Calcul arithmétique simple, hors frais et hors fiscalité. Les baisses de 75 % à 85 % correspondent aux ordres de grandeur observés entre le sommet et le creux des cycles baissiers du bitcoin depuis 2011.
Environ trois acheteurs particuliers sur quatre y ont perdu de l'argent
Ce n'est pas une opinion, c'est une mesure. La Banque des règlements internationaux, l'institution qui réunit les banques centrales, a reconstitué l'usage réel des applications d'échange de crypto-actifs dans 95 pays entre 2015 et 2022. Sa conclusion : entre 73 % et 81 % des utilisateurs particuliers ont probablement perdu de l'argent sur leur investissement initial. La raison tient en une phrase : les téléchargements d'applications explosent quand les prix montent, c'est-à-dire au plus mauvais moment pour entrer.
Un second travail de la même institution, publié après l'effondrement de Terra/Luna et la faillite de FTX en 2022, ajoute une observation dérangeante : pendant ces épisodes de tension, les investisseurs importants et sophistiqués vendaient tandis que les petits porteurs achetaient. Dans presque toutes les économies étudiées, la majorité des utilisateurs d'applications crypto étaient en perte sur leurs bitcoins.
Rien de mystérieux là-dedans. Une action représente une part d'entreprise, qui produit des résultats et distribue parfois des dividendes ; une obligation verse un intérêt ; un bien immobilier procure un loyer. Un crypto-actif ne génère aucun flux : sa valeur repose entièrement sur le prix que le prochain acheteur acceptera de payer. C'est ce qui autorise les envolées spectaculaires, et c'est exactement ce qui autorise les chutes de 85 %.
Aucun filet de sécurité, et un tri qui vient d'avoir lieu
Un dépôt en banque est garanti jusqu'à 100 000 euros par déposant et par établissement, et les titres financiers conservés chez un intermédiaire bénéficient d'une garantie distincte. Les crypto-actifs, eux, ne relèvent d'aucun de ces mécanismes. Si la plateforme qui détient vos avoirs fait défaut, aucun fonds de garantie ne vous remboursera.
Le règlement européen MiCA a bien changé la donne, mais pas dans le sens que beaucoup imaginent : il encadre les prestataires, leur gouvernance, la ségrégation des avoirs de leurs clients et leur information. Il ne garantit ni la valeur d'un crypto-actif, ni le remboursement en cas de perte. La période de transition française s'est achevée le 1er juillet 2026 : sur 117 prestataires jusque-là simplement enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers, 83 ont obtenu l'agrément européen. Les autres ne peuvent plus exercer légalement. Un épargnant sur trois, en pratique, a vu son intermédiaire changer de statut ou disparaître du marché français en une journée.
Reste le risque de contrepartie, que dix ans d'histoire ont amplement documenté : Mt. Gox en 2014, Celsius et Terra/Luna en 2022, FTX en novembre de la même année. Tant que vos actifs sont détenus sur une plateforme, ils ne sont pas dans votre poche, ils sont dans son bilan. Et si vous les conservez vous-même, la contrainte s'inverse sans disparaître : une clé perdue, ce sont des fonds définitivement inaccessibles, et une transaction validée est irréversible. Pas d'opposition, pas de rétrofacturation, pas de service client capable d'annuler quoi que ce soit.
La fraude est devenue le principal canal d'entrée
C'est le danger le plus concret pour un épargnant français, et il ne concerne même pas la volatilité. L'Autorité des marchés financiers a traité près de 17 000 signalements en 2025, en hausse de 27 % sur un an, dont environ 6 000 portant sur des crypto-actifs. Le montant moyen des pertes déclarées par les victimes est passé de 29 500 euros en 2024 à 34 000 euros en 2025. Le parquet de Paris évalue le préjudice global des escroqueries à l'investissement à au moins 500 millions d'euros par an.
Signalements traités par l'Autorité des marchés financiers en 2025
Source : bilan 2025 de l'Autorité des marchés financiers. Perte moyenne déclarée par victime : 34 000 € en 2025, contre 29 500 € en 2024.
Le scénario est presque toujours le même : un contact par messagerie privée ou par une publicité sur un réseau social, une promesse de rendement rapide, un site à l'apparence irréprochable, parfois l'usurpation du nom d'une banque connue ou du régulateur lui-même. Les premiers retraits fonctionnent, ce qui rassure et incite à remettre au pot. Puis les retraits se bloquent, et l'on demande à la victime de régler des « frais de déblocage » qui n'existent pas.
Trois réflexes valent mieux qu'un long discours. Vérifier que le prestataire figure bien parmi les acteurs agréés, sur le registre officiel tenu par les autorités françaises, et non sur leurs listes noires. Considérer toute promesse de rendement élevé et garanti comme la signature d'une escroquerie, puisqu'un rendement garanti n'existe pas sur un actif volatil. Et refuser par principe toute sollicitation entrante, quel qu'en soit le canal : personne de sérieux ne démarche un inconnu pour lui faire gagner de l'argent.
L'addition fiscale, souvent découverte trop tard
Beaucoup de détenteurs croient n'avoir de comptes à rendre qu'en retirant des euros sur leur compte bancaire. C'est inexact sur plusieurs points, et l'erreur coûte cher.
Depuis le 1er janvier 2026, les plus-values de cession d'actifs numériques réalisées par un particulier relèvent du prélèvement forfaitaire unique à 31,4 %, contre 30 % auparavant : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, après la hausse de la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital. L'imposition se déclenche dès la conversion en monnaie ayant cours légal ou l'achat d'un bien ou d'un service, dès lors que le total des cessions de l'année dépasse 305 euros. Chaque cession imposable doit être détaillée sur le formulaire 2086.
Second piège, plus onéreux encore : tout compte d'actifs numériques ouvert, détenu, utilisé ou clos auprès d'une plateforme établie à l'étranger doit être déclaré chaque année, y compris s'il est vide et même en l'absence de la moindre opération. L'omission est sanctionnée par une amende de 750 euros par compte non déclaré, portée à 1 500 euros lorsque la valeur du compte a dépassé 50 000 euros à un moment quelconque de l'année, dans la limite de 10 000 euros par déclaration annuelle. Il est courant qu'un particulier détienne trois ou quatre comptes de ce type sans le savoir.
Enfin, les crypto-actifs ne sont pas éligibles au plan d'épargne en actions. Ils ne bénéficient donc jamais du régime dont profitent les actions européennes détenues plus de cinq ans dans cette enveloppe, où l'impôt sur le revenu disparaît et où seuls les prélèvements sociaux restent dus sur les gains. À performance brute égale, l'écart net est loin d'être anecdotique.
Ce que nous ne prétendons pas
Quatre honnêtetés, pour finir, et elles comptent autant que le reste.
Nous ne disons pas que les crypto-actifs sont une escroquerie. La technologie sous-jacente est réelle, des acteurs sérieux sont désormais agréés au niveau européen, et ceux qui ont acheté tôt et tenu à travers les cycles ont réalisé des gains considérables. Le danger décrit ici n'est pas celui de la classe d'actifs en soi, c'est celui d'y entrer tard, avec une part trop grande de son épargne et sans connaître les règles.
Nous ne prétendons pas non plus détenir une compétence particulière sur ce marché. Notre portefeuille modèle n'en contient aucun : il est constitué d'actions européennes et d'une poche d'or. Nous ne suivons pas ces actifs, nous n'en publions pas d'analyse, et nous ne comptons pas commencer.
Nous ne soutenons pas davantage que les actions seraient sans risque. Notre propre modèle traverse des mois négatifs, et nous les publions intégralement, comme la synthèse de juin 2026. Investir comporte un risque de perte en capital, et les performances passées ou simulées ne préjugent pas des performances futures. Notre différence tient à la discipline de méthode, pas à une promesse de gain : nous expliquons pourquoi nous ne prenons qu'une décision par mois et pourquoi chaque édition est horodatée avant les faits.
Enfin, ce texte est une information générale, et non une recommandation personnalisée. La part d'actifs volatils qui convient à votre situation dépend de votre horizon, de vos revenus et de votre fiscalité ; elle mérite d'être arbitrée par vous, au besoin avec un professionnel.
Cet enregistrement est la propriété de Predictascan ; toute reproduction ou rediffusion sans autorisation est interdite.
Sources
Pertes des investisseurs particuliers : Banque des règlements internationaux, « Crypto trading and Bitcoin prices: evidence from a new database of retail adoption », working paper n° 1049, novembre 2022, et « Crypto shocks and retail losses », BIS Bulletin n° 69, février 2023. Escroqueries et listes noires : Autorité des marchés financiers, bilan 2025 et rapport annuel du pôle commun AMF-ACPR. Cadre européen et fin de la période transitoire française au 1er juillet 2026 : règlement (UE) 2023/1114 dit MiCA et communications de l'AMF sur l'agrément des prestataires de services sur crypto-actifs. Fiscalité des actifs numériques, seuil de 305 € et formulaire 2086 : impots.gouv.fr. Déclaration des comptes d'actifs numériques détenus à l'étranger : article 1649 bis C du code général des impôts ; amendes : article 1736, X du même code. Hausse des prélèvements sociaux sur les revenus du capital à 18,6 % : loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Niveaux de cours du bitcoin : sommet d'octobre 2025 et cotations de juillet 2026, arrondis à des ordres de grandeur. Les chiffres et textes cités peuvent évoluer ; nous invitons chaque lecteur à les vérifier à la source avant toute décision.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce contenu est une analyse et non un conseil en investissement au sens de la directive MiFID II. Investir comporte un risque de perte en capital.
Stratégie : Moteur V19
Une allocation systématique et mécanique, sans pari directionnel, sans émotion. Le moteur sélectionne, pondère et notifie : vous décidez et exécutez.
La stratégie de Predictascan est une allocation systématique en actions européennes éligibles au PEA, fondée sur trois piliers : le momentum sectoriel, la parité de risque et une couverture en or. Chaque fin de mois, les secteurs sont classés selon leur tendance sur douze mois, en excluant le mois le plus récent pour éviter tout effet d'anticipation ; le moteur retient les secteurs les plus porteurs puis, au sein de chacun, les meilleures valeurs par la même mesure. La pondération répartit le risque plutôt que le capital : un secteur plus volatil reçoit un poids plus faible, et un plafond par position limite la concentration. Une part fixe est allouée à l'or, historiquement décorrélé des actions, pour amortir les phases de baisse des marchés. La sortie normale d'une position est le rebalancement mensuel, pas un objectif de cours. L'univers est réévalué intégralement à chaque rebalancement, sans liste figée.
Ces chiffres sont des simulations. Le portefeuille réel, lui, est horodaté avant le début de chaque mois : il se vérifie a posteriori, il ne se raconte pas.
Jugez sur pièces : avec un compte gratuit, l'allocation du mois vous est ouverte à partir du 15.
Paiement unique via PayPal : aucun renouvellement, aucun engagement
01Le moteur V19 ▸
V19 n'est pas un premier jet. Le chiffre du nom raconte l'histoire : 19 architectures de moteur distinctes, et des dizaines de variantes (réglages, filtres, modules), ont été conçues, puis confrontées aux données réelles, avant d'aboutir au moteur actuel.
- 19 moteurs et des dizaines de variantes conçus et départagés un à un : chaque idée de stratégie a dû faire ses preuves contre la précédente.
- Plus de 190 backtests et 16 000+ trades simulés sur 12 ans de marché (2014→2026), couvrant krachs, reprises et changements de régime.
- Méthode A/B isolée et déterministe (même période = même résultat, toujours) : une idée n'est retenue que si elle améliore la performance nette de frais : jamais sur une intuition.
- Validation hors-échantillon (walk-forward) pour écarter le sur-apprentissage : un réglage qui ne brille que sur le passé est rejeté.
Une seule décision par mois : V19 classe les 17 sous-secteurs par momentum 12−1 et alloue le capital aux meilleurs : surpondère les leaders, sous-pondère les retardataires. Aucun « coup de poker ».
- Rebalance mensuelle : 1× par mois (1er jour ouvré) ; aucun ordre entre deux rebalances.
- Momentum 12−1 : rendement 12 mois moins le dernier ; l'indicateur principal du classement.
- Sensibilité multi-facteurs : corrélations dynamiques entre actions/secteurs et 12 facteurs externes (CAC, S&P, Brent, EUR/USD, taux, or...).
- SL catastrophe −25% : verrou unique, laisse respirer les positions jusqu'au rebalance suivant.
- Sizing fractionné : poids cible en % du capital, converti en nombre d'actions au prix de clôture du rebalance.
02La confiance se prouve ▸
N'importe quel service peut afficher une courbe flatteuse : rien n'empêche techniquement de retoucher un algorithme après coup, de régénérer un historique plus présentable, ou d'effacer discrètement les mois perdants. L'abonné n'a aucun moyen de distinguer un système honnête d'un système maquillé.
🛡️ Notre réponse : scellement cryptographique RFC-3161
Le code du moteur V19, sa configuration et ses données historiques sont réduits en empreintes SHA-256 et horodatés par une autorité indépendante (freetsa.org : RFC-3161) que nous ne contrôlons pas. Il nous est désormais impossible de réécrire notre propre histoire : toute retouche serait immédiatement détectable par n'importe qui, avec des outils standards gratuits.
Ce que ces sceaux démontrent : intégrité (le moteur n'a pas été modifié depuis le sceau) • antériorité (il existait avant les résultats qu'il produit) • reproductibilité (un tiers peut rejouer les calculs) • traçabilité (toute évolution = nouveau sceau versionné). Vérifier vous-même →
03Ce que fait le moteur V19 ▸
Pas de prédiction directionnelle. Une discipline d'allocation appliquée sans émotion.
Chaque début de mois, le moteur classe les secteurs par momentum sur 12 mois, retient les 5 secteurs porteurs, sélectionne les meilleures valeurs dans chacun, pondère par le risque (risk-parity) et ajoute ~50 % en or comme couverture décorrélée. Résultat : un portefeuille cible reconstruit complètement une fois par mois.
Momentum sectoriel (12 mois)
Les secteurs qui surperforment sur les 12 derniers mois tendent à continuer (persistance du momentum). Le moteur retient les 5 secteurs porteurs et y sélectionne les meilleures valeurs. L'univers entier est reclassié chaque mois : aucune liste figée.
12 mois Top 5 secteurs Rotation réelle
Or : couverture décorrélée permanente (~50 %)
L'or évolue indépendamment des actions (corrélation quasi nulle avec le CAC 40). Environ 50 % du portefeuille est investi en or, sans stop-loss : une couverture structurelle permanente, pas un pari. C'est elle qui contient le drawdown et évite les −26 % d'un portefeuille 100 % actions.
~50 % fixe Sans SL DD réduit
| Ce que le moteur FAIT | Ce qu'il NE FAIT PAS |
|---|---|
| ✅ Sélectionne les 5 secteurs en momentum (12m) | ❌ Ne prédit aucune direction de titre |
| ✅ Répartit le risque (risk-parity 1/vol) | ❌ Aucune liste de titres « préférés » figée |
| ✅ Couvre via l'or (~50 %, sans SL) | ❌ Ne réagit à aucune actualité |
| ✅ Rebalance une fois par mois | ❌ Pas de scalp, pas de TP/SL serré |
| ✅ Scellé RFC-3161 (moteur immuable) | ❌ Aucun ordre exécuté automatiquement |
04 🔬 Pourquoi une stratégie de portefeuille ▸
Avant d'arrêter notre approche, nous avons exploré une autre voie : prédire les marchés à partir de l'actualité internationale. Nous avons analysé 156 millions d'évènements, soit près de 75 Go de données consolidées. Notre objectif était double.
✅ Détecter le moment : réussi
Repérer à l'avance les prémisses d'un basculement macro-économique, en surveillant les premières places financières à ouvrir chaque jour (Australie, Chine, Japon). Cet objectif, nous l'avons atteint.
Timing détectable
❌ Déterminer le sens : jamais
Savoir s'il faut acheter ou vendre à la suite de cet évènement. Malgré des centaines de tests et des centaines d'heures de calcul, nous n'y sommes jamais parvenus.
Direction imprévisible
Un même évènement ne produit jamais les mêmes effets.
La pandémie de Covid-19, en mars 2020, a effondré des pans entiers de la cote et, simultanément, propulsé d'autres secteurs. La réaction d'une valeur ou d'un secteur à une nouvelle reste imprévisible dans sa direction. Conclusion, après des mois de recherche : on ne peut pas déduire le sens des marchés à partir des évènements.
💰 « Les évènements sont déjà dans le prix »
C'est une règle bien connue des professionnels de marché. Le temps que l'information parvienne au particulier, le titre a déjà réagi depuis plusieurs heures : l'avantage a été capté par les acteurs les plus rapides. Courir après l'actualité, c'est arriver après la bataille.
🎯 Notre réponse : une stratégie de portefeuille fondée sur le momentum
Plutôt que de parier sur une direction imprévisible, nous avons testé puis retenu le momentum, une technique de marché robuste et abondamment documentée. Notre apport n'est pas le momentum lui-même, mais la rigueur de sa mise en œuvre : un algorithme scellé et reproductible (le scellement RFC-3161 décrit plus haut), un dimensionnement des positions à deux décimales, converti à l'échelle du capital que vous saisissez, et cinq stratégies publiées, de la plus défensive à la plus offensive, parmi lesquelles vous choisissez librement. Pour un particulier, la performance durable ne naît pas de la prédiction, mais d'une discipline d'allocation appliquée sans relâche.
05Résultats mesurés (2015→2026) Backtest ▸
Chiffres du run de référence V19.03, sur données réelles de marché, frais inclus (10 bps/trade), couverture or valorisée en euros. Anti-look-ahead strict : chaque décision n'utilise que des données antérieures à la date de décision. Capital de référence : 20 000 €. Backtest scellé, données au 10/06/2026 (RFC-3161).
Le ratio de Sharpe mesure le rendement rapporté au risque (>1 = excellent). Le MaxDD est la pire baisse entre un sommet et un creux : la couverture or le maintient nettement sous les −26 % d'un portefeuille 100 % actions. Le CAGR est le rendement annualisé net de frais.
✓ Robustesse walk-forward : testée sur six sous-périodes de deux ans entre 2015 et 2026, la stratégie reste positive sur la quasi-totalité des régimes. Exception documentée : 2021-2022 (montée rapide des taux + correction simultanée actions et or : le seul régime où la décorrélation or/actions s'est temporairement effondrée). Ce point faible est affiché, pas masqué.
06 🛡️ Gestion du risque ▸
Le risk management est codé dans la structure de l'allocation : quatre garde-fous permanents, sans décision discrétionnaire :
Or sans stop : amortisseur permanent
~50 % en or, jamais stoppé : couper une couverture au moment où elle sert le plus serait contre-productif. L'or sort uniquement au rééquilibrage si son poids dérive.
Risk-parity : plafond par position
Chaque ligne action est pondérée à l'inverse de sa volatilité. Plafond par ligne : 4 % sur un portefeuille bien fractionné, jusqu'à 12 % sur les plus petits capitaux (moins de lignes). Aucune position ne domine.
🛑 Stop catastrophe : large à −25 %
Un stop large (−25 % par rapport au prix d'entrée) protège chaque action contre un événement extrême. Ce n'est pas un stop serré qui couperait le momentum.
🔄 Sortie = rééquilibrage mensuel
Une position sort quand elle quitte le top sectoriel, au rebalancement suivant. Pas de TP serré, pas de sur-trading. Une décision par mois.
⚙️ Pas d'émotion : si une action est sortie, prenez les gains ou les pertes comme ils arrivent.
07 📨 Ce que vous recevez ▸
Allocation mensuelle
Chaque début de mois : secteurs retenus, valeurs sélectionnées, poids de chaque ligne, poche or dimensionnée, ordres d'ajustement par rapport au mois précédent. Via Telegram et email.
« Portefeuille » en ligne
Le portefeuille modèle converti à l'échelle de votre capital : valorisation, P&L, courbe, répartition par secteur et poche or, comparaison aux marchés éligibles au PEA, historique mensuel complet. Positions personnelles ajoutables.
💻 Dashboard & backtest interactif
Accès au backtest complet 11 ans, mois par mois : chaque allocation, chaque mois, chaque résultat. L'historique est vérifiable, les mois perdants affichés comme les gagnants.
🎚️ Cinq stratégies publiées : de la plus défensive à la plus offensive Backtest
Tous les abonnés suivent la même allocation cible (mêmes secteurs, même poche or). Chaque stratégie applique une concentration et une exposition propres ; les cinq sont publiées, vous choisissez librement celle que vous suivez.
Comparatif des profils sur la même fenêtre 2015-2026. Le profil Équilibre correspond au run de référence scellé (chiffres du bandeau en haut de page). Prudent et Modéré réduisent l'exposition en régime agité (vol-targeting) : meilleur ratio au prix d'un rendement moindre ; Agressif et Inouï concentrent davantage, pour un rendement et un risque idiosyncratique accrus.
08 💳 Exécution : votre compte ▸
⚠️ Predictascan ne passe aucun ordre à votre place.
Le moteur calcule une allocation cible. Vous recevez la liste des positions et c'est vous qui passez les ordres auprès de votre propre courtier. Nous ne sommes pas connectés à votre compte et n'y avons aucun accès.
✅ Long-only, ni vente à découvert, ni SRD
La stratégie se compose uniquement d'achats (actions + couverture or). Un Compte-Titres Ordinaire (CTO) suffit pour l'intégralité de la stratégie. Un PEA convient pour la poche actions, mais ne permet pas d'intégrer la couverture or : sans elle, le profil rendement/risque n'est pas reproduit.
09 🤝 Nos engagements ▸
Moteur scellé & horodaté
Code et données scellés RFC-3161 avant production de résultats. Impossible de réécrire l'historique après coup.
🔎 Transparence totale
Mois perdants affichés comme les gagnants. Historique complet consultable. Aucune sélection après coup.
Aucune exécution automatique
Nous calculons, vous décidez. Aucun ordre passé sans votre validation explicite.
Un prix juste
120 € / an. Paiement unique via PayPal, aucun renouvellement automatique, aucun upsell (options nécessaires cachées).
Paiement unique via PayPal : Aucun renouvellement : Aucun engagement
Avertissement : Les performances indiquées sont issues d'un backtest (données historiques) et ne constituent pas une garantie de résultats futurs. Investir en actions comporte un risque de perte en capital. La couverture or peut elle-même corriger et constitue la plus forte contribution au repli historique. La stratégie peut sous-performer lors des retournements de régime rapides (ex. 2021-2022). Ce service ne constitue pas un conseil en investissement au sens de la directive MiFID II. L'utilisateur reste seul responsable de ses décisions d'investissement. Predictascan n'est pas un courtier, ne détient aucun fonds client et n'exécute aucun ordre.
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